
Estratégia Baseada em Fatores de Risco
“As estratégias baseadas em fatores de risco estão ganhando força enquanto os investidores procuram diversificar e gerenciar riscos, em meio a preocupações com a crescente volatilidade, de acordo com uma pesquisa da Invesco.
Um quarto (23 por cento) dos 108 investidores e intermediários entrevistados pela Invesco já administram alguns ativos fatoriais internamente. Outros 31 por cento pretendem desenvolver equipes internas capazes de investir com base em fatores.
A Invesco descobriu que os investidores institucionais europeus aumentaram suas alocações de fator para 19% neste ano, ante 17% em 2016.
Smart Beta vs. Value Investing
Eles estão aumentando a exposição a estratégias quantitativas smart beta e ativas em detrimento da análise fundamentalista pura. A pesquisa revelou que as seguradoras europeias e os fundos soberanos tinham as maiores alocações em fatores.
Com taxas de juros em níveis tão baixos, os investidores estão conscientes de que a qualidade da diversificação dentro de suas carteiras foi corroída.
Resultado
Como resultado, eles estão analisando as estratégias de renda fixa baseadas em fator para reduzir o risco e melhorar a diversificação e o desempenho, disse Georg Elsaesser, Senior Portfolio Manager de Estratégias Quantitativas da Invesco. Os investidores também estão adotando estratégias de fator multi-ativos.”
Tradução livre de matéria publicada pelo The Buy-Side Club em 06/10/2017.
Entrevista para o canal de gestores do TradersClub
Veja a entrevista do nosso gestor para o canal TC Gestor do TradersClub, sobre a estratégia de Factor Investing.
Nesta entrevista, o gestor da Avantgarde Asset pode falar com mais detalhes sobre o fundo que gerimos e nossas técnicas de gestão, principalmente em momentos de crise nos mercados.
O evento COVID-19 nas bolsas de valores demonstrou resiliência do fundo que fazemos gestão em momentos de drawdown intenso.
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