Globalização Renascida: Como a “Revanche Otomano” Molda o Futuro dos Mercados Emergentes
Introdução Numa análise perspicaz, o artigo da Gavekal, “The Revenge Of The Ottoman Empire“, destaca como a história pode nos ensinar sobre as dinâmicas econômicas atuais. Este artigo explora como o bloqueio ao comércio histórico abriu novas rotas e oportunidades, refletindo sobre as atuais tentativas de isolar economias como a Rússia e a China, e […]
Desmistificando o Mito do Prêmio de Small Caps
Recentemente, Nicolas Rabener, CEO e fundador da Finominal, publicou um artigo provocativo intitulado “The Illusion of the Small Cap Premium“. Neste trabalho, ele questiona uma das crenças mais arraigadas no mundo dos investimentos: a superioridade das ações de pequenas empresas sobre as de grandes empresas, as large caps. Vamos explorar as descobertas de Rabener e […]
Impacto Dinâmico da SELIC nas Ações: Análise e Perspectivas
Introdução à Influência da Política Monetária Qualquer investidor experiente reconhece a importância crítica da taxa básica de juros, a SELIC, na determinação dos preços em diferentes mercados, incluindo ações e crédito. Atualmente, muitos analistas acreditam que o ciclo de alta de juros no Brasil está se encerrando. Este artigo visa explorar como a política monetária […]
CONSISTÊNCIA DO ÍNDICE SHARPE: Uma Avaliação Crítica e Modificações
1. Introdução ao Índice de Sharpe O Índice de Sharpe foi introduzido por William Sharpe em 1966. Desde então, é uma das métricas mais utilizadas, tanto por acadêmicos quanto por profissionais, para avaliar a relação risco-retorno de um portfólio de ativos financeiros. A equação matemática é uma das primeiras a ser apresentada a alunos de […]
Entenda a Importância Crucial da Análise de Riscos em Investimentos Financeiros
O Equilíbrio entre Retorno e Risco: Uma Perspectiva de Longo Prazo Muitos investidores focam primariamente no potencial de retorno de um ativo financeiro, frequentemente subestimando os riscos associados. Em uma perspectiva de longo prazo, controlar e entender esses riscos pode ser tão ou mais importante do que a busca pelo maior retorno. A análise de […]
Estratégias Eficientes para Evitar Grandes Perdas
A Importância da Diversificação em Tempos de Incerteza No universo do mercado financeiro, especialmente em épocas de crise e incerteza, é comum observar uma desvalorização significativa de ativos em curtos períodos. O capital acumulado ao longo dos anos pode enfrentar perdas substanciais de capital. Para evitar perdas permanentes de capital, é vital que investidores adotem […]
Factor Zoo Investimentos: Uma Análise Crítica
Em um discurso para a Associação Americana de Finanças, John Cochrane, então professor da Universidade de Chicago, introduziu o termo “factor zoo”. Referiu-se à vasta gama de supostos fatores de risco identificados na literatura de finanças. Este conceito destaca a profusão de variáveis que, teoricamente, influenciam o retorno de ações. Harvey & Liu (2020) realizaram […]
Avantgarde Multifatores FIA: Gestão, Rentabilidade e Como Investir
Artigo escrito por Gustavo Heldt, que pode ser lido na íntegra no link: https://investimentoemfundos.com.br/avantgarde-multifatores-fia/ Quer saber se o Avantgarde Multifatores FIA faz sentido para o seu portfólio? Então você chegou ao lugar certo. Neste post, vou tentar explicar de forma bem detalhada como funciona o fundo, como é a gestão, o que significa esse “multifatores” do […]
Vale a pena investir em empresas ESG?
A visão para o ESG deve ter uma abordagem mais holística do que a unicamente baseada em dados Apesar da recente popularidade dos investimentos sustentáveis, principalmente o ESG (ambiental, social e governança corporativa, na sigla em inglês), esse não é um assunto novo. Em 2000, a B3 foi responsável pela criação do IGC, um índice […]
Q&A com Gestores de Fundos Brasileiros
Entrevista para o blog da @femisapien no Medium Link da matéria Fale um pouco sobre você, sua estratégia de gestão e sobre o(s) fundo(s) que gerencia: Meu caminho no mercado financeiro começou cedo, aos 15 anos. Em 1999, o Valor Econômico fez uma campanha onde, na assinatura do jornal, ganhava-se uma caneta que valia mais […]
